하락장을 대비하고 대응하는 차트분석가의 마음가짐을 알아보자 MDD

안녕하세요, 차트공부 하시는 여러분!

실용주의 스택입니다

이번에는 보조지표 기본적인것을 담아서 적어보려고 합니다 

오늘은 하락장을 대비하면서 대응을 하는 방법에 대해서 알려줄게요.

 

오늘의 주제는 MDD 라는 주제입니다 

MDD를 아시나요? MDD란 Maximum Drawdown의 약자로 '고점 대비 최대 손실폭'이란 뜻이에요. 말 그대로 최고점에서 최대로 떨어졌을 때의 폭을 나타낸 지표로, 단위는 퍼센트(%)예요.

 

이 주식, 이 코인, 어디까지 떨어질 수 있는지 확인! MDD

 

예를 들어 삼성전자의 역사상 최고점이 96,800원이고, 현재 70,200원이라고 해봅시다. 그럼 현재의 70,200원은 고점 96,800원 대비 약 -23%의 손실(MDD)가격이라고 볼 수 있는거죠

출처:  https://www.followcdn.net/c/21879149

 

MDD의 장점과 한계

MDD 사용의 장점

MDD는 다양한 투자 전략의 상대적 위험도를 측정하기 위한 실용적인 도구입니다. 

미래의 위험을 예측하는 데 사용할 수 있는 과거 투자의 최악의 성과를 명확하게 나타냅니다.

 

MDD 사용의 단점
그러나 MDD에는 한계가 있습니다. 미래의 성과를 예측하지 않으며 중요하고 드문 가격 변동에 지나치게 민감할 수 있습니다.

 

내가 어느 정도의 손실을 감당할 수 있을지에 있어 MDD는 좋은 지표가 됩니다.

그러면 MDD는 어느 정도까지 생각해야 될까? 

20년간 코스피 차트는 대략 MDD -50% 까지는 각오해야 된다고 말합니다.

네, 반토막 맞아요.. 94년도에 코스피 최고 1140포인트를 찍고, 98년 IMF 때 854포인트까지 빠지면서 -70%의 MDD를 경험했어요.

그럼 그 이후로는 어땠을까요? 

2000년 IT 버블 때 1060포인트에서 548포인트까지 빠지면서 MDD가 -60%
2002년 고점 찍고 2003년 MDD -44% 
2008년 금융 위기 MDD -40%
2020년 코로나19 팬데믹을 겪으며 18년도 고점 대비 -44% 하락 경험

비단 국내 주식만의 얘기는 아니예요. 

미국 S&P500도 글로벌 경제 위기 당시 56.8% 폭락을 경험했어요. 

이렇게 누구나 한 번 이상은 주식 시장에서 반토막을 경험할 가능성이 있는 거죠. 

주기적으로 경제 위기를 겪고 있으니까요.

MDD만 보면 주식에서 손 떼야할 것 같이 느껴져요. MDD를 각오한다 하더라도, 실제로 -20% 손실을 보면 심적으로 견디기가 매우 힘들죠. 하지만 MDD를 활용한 저가 매수는 아주 훌륭한 전략이 될 수 있어요. 영원히 하락하는 시장은 없으니까요. 

 

투자 전략에서 MDD의 중요성

MDD는 투자자의 위험 허용 범위와 투자 전략의 전반적인 위험을 정의하는 데 중요한 역할을 합니다. 

그러나 정확히 MDD가 중요한 이유는 무엇입니까? 

이는 투자자에게 최악의 시나리오 스냅샷을 제공하며 심각한 시장 침체 시 잠재적 손실을 측정하는 데 특히 유용합니다.

 

MDD가 포트폴리오 구축에 미치는 영향
MDD는 자산 배분 및 위험 관리 전략에 대한 결정에 영향을 주어 투자자가 위험 허용 범위에 맞는 포트폴리오를 설계하도록 도와줍니다

MDD를 사용하여 위험과 보상의 균형 조정
MDD를 활용하면 투자자는 잠재적인 수익과 잠재적인 단점의 균형을 맞출 수 있으므로 보다 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있어요

MDD로 하락장을 즐기는 법?!

우선 평소에 3~5개 정도 종목을 골라 기본적 분석을 꼼꼼히 해요. 

종목의 기본 분석이 많이 되어 있어야 주가가 떨어져도 그 기업 가치에 과감히 투자할 수 있거든요. 

그리고 MDD 하락폭이 커질 때 분할 매수 하는 거예요. 

시장이 안 좋을 땐 좋은 주식을 매수하고 묵혀뒀다가, 과열 구간이나 목표 수익률에 도달하면 매도하는 전략입니다. 자, 우리 이제 하락장에도 전략적 투자하는 주린이가 되어보자구요!

최근 시장 동향을 한번봐볼게요.
미국과 중국의 무역 협상 발표: 미국과 중국이 2022년 2월까지 6단계로 나누어 무역 합의 협상을 개시할 예정입니다.

이에 따라 주식시장에서는 기쁨을 나타내며 오름세를 보이고 있습니다.

코로나19 변이와 브렉시트: 최근 영국에서 코로나19 변이 사상 최초의 사례가 발생하고 브렉시트 관련 협상도 어려움을 겪고 있어 주식시장에는 불안감이 커지고 있습니다.

금리상승에 대한 우려: 미국 연방준비은행(Fed)은 금리인상 가능성을 내비쳤으며, 이에 따라 주식시장에서는 금리상승에 대한 우려가 커지고 있습니다.

이러한 시장 동향에 따라 주식투자의 의사결정에 있어서는 정확한 정보 수집과 철저한 분석이 필요로 합니다 MDD의 지표도 사용을 할 수 있겠지요 

 

결론
MDD를 이해하는 것은 위험을 관리하고 탄력적인 투자 전략을 보장하는 데 중요합니다.

이는 과거 성과에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 투자자가 심각한 시장 침체에서 잠재적 손실을 예상하는 데 도움이 됩니다.

 

 

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