차트공부 - 볼린저밴드 파헤치기

안녕하세요, 차트공부 하시는 여러분!

실용주의 스택입니다

이번에는 보조지표 기본적인것을 담아서 적어보려고 합니다 

오늘은 가격 변동에 대해 분석할 수 있는 '볼린저밴드'에 대해서 알려줄게요.

 

주로 주가의 추세를 분석하는 방법으로 많이 사용되고 있어요. 🤓

 

✅ 볼린저밴드란?

볼린저 밴드(Bolinger Band)는 이동평균선을 기준으로 일정 기간의 표준편차 범위를 계산한 보조지표에요. 일반적으로 20일 이동평균선을 기준으로 표준편차를 2로 계산한답니다. 이 경우 약 95% 확률로 주가가 볼린저 밴드 폭 안에서 움직이게 돼요. 5%의 확률로 밴드 상단과 하단을 이탈하죠. 밴드 상단을 이탈하는 경우 과매수, 밴드 하단을 이탈하는 경우는 과매도 상태로 해석해요. 모든 주가는 볼린저 밴드 안에서 움직이게 돼요. 움직이는 과정에서 밴드 상단과 하단을 이탈하기도 하죠. 보통 주가의 변동 폭이 커지는 경우 볼린저 밴드 폭이 커지며, 변동 폭이 작을 때 볼린저 밴드 폭이 작아져요. 이런 볼린저 밴드의 특성을 활용해 매매한답니다.

 

볼린저밴드 중심선 = 20일 이동평균선

볼린저밴드 상단 = 20일 이동평균선 + (20일 동안 주가 표준편차) * 2

볼린저밴드 하단 = 20일 이동평균선 - (20일 동안 주가 표준편차) * 2

 

물론 볼린저 밴드가 100% 정확한 건 아니기 때문에 다른 지표들을 다 같이 참조해서 매매 시점을 찾아요.

✅ 표준편차란?

학교 때 배운 표준편차, 말만 들어도 어렵게 느껴지시죠? 😱 

수학적인 내용으로 들어가면 너무 어려울 수 있으니 볼린저 밴드에서 어떻게 활용되는지를 설명해 볼게요.

표준편차란 평균에서 얼마나 떨어져 있는지(편차)를 수치로 나타낸 거예요.

 

볼린저 밴드에서는 20일 동안 평균 주가에 대해서 표준편차를 계산했는데, 한 달 동안 평균 가격대에서 얼마나 변동이 있는지를 나타내고 있어요. 그래서 주가 변동이 큰 시기에는 밴드 폭이 커지고, 주가 변동이 작은 시기에서는 밴드 폭이 작아진답니다.

20일 동안 평균을 기준으로 표준편차 2배를 위아래로 뺐기 때문에 그사이에 95% 확률로 주가가 형성되는 것이죠. 즉, 이동평균선을 중심으로 표준편차 범위 내에서 주가가 움직인다고 생각하는 거예요.

 

 

 

✅ 볼린저밴드 요약

 

1. 볼린저밴드는 1980년대 존 볼린저가 개발하고 2011년 상표권 취득한 주가 기술적 분석 도구다.

2. 트레이딩 밴드 개념에서 발전된 볼린저밴드와 상대지표

그리고 대역폭은 이전 거래와의 상대적 가격의 높음과 낮음을 판단하는 데 사용된다.

3. 볼린저 밴드는 켈트너 채널과 비슷한 변동성 지표다.

4. 볼린저밴드는 주가가 이동평균선 중심으로 표준편차 범위 안에서 움직인다는 전제로 개발되었다.

5. 볼린저밴드는 주가의 과거 추세를 밴드로 도식화 하여 앞으로 주가흐름을 예측하는데 사용하는 지표다.

6. 볼린저밴드는 밴드형식으로 이루어져 있으며, 가장 중앙은 20 이평선 이며 위 아래로 상단 밴드와 하단 밴드가 있다.

7. 상단밴드와 하단밴드 사이에 주가가 위치하는 성질이 있고, 이를 통해 매매법이 활용이 가능하다.

 

 

✅ 구성

1. 볼린저밴드는 N기간 동안의 이동평균(MA)

2. 이동평균 위의 K배 표준편차 상위 밴드

3. 이동평균 아래의 K배 표준편차 하위 밴드

 

일반적으로 N과 K의 값은 20과 2 다.평균값의 기본 선택의 단순 이동 평균이지만, 필요에 따라 다른 종류의 평균값을 쓸 수 있다.

지수 이동 평균(EMA)은 일반적인 대안이다. 대개 중간 밴드와 표준 편차의 계산을 위해 같은 기간을 사용한다.

 

✅ 볼린저밴드의 목적

1. 볼린저 밴드의 목적은 가격의 상대적 높고 낮음에 대한 판단의 정의를 제공하는 지표이다.

2. 정의에 의하면 주가는 상단 밴드에서는 높고 , 하단 밴드에서는 낮다고 본다.

 

즉, 볼린저 밴드의 상단에 가까워 질수록 주가가 하락할 가능성이 높고, 반대로 볼린저 밴드의 하단에 가까워질수록 주가가 다시금 상승할 가능성이 높다. 이러한 볼린저 밴드를 활용한 매매전략을 세울 수 있다.

 

 

✅ 볼린저밴드, 어떻게 활용할까?

 

1️⃣ 밴드 이탈 상단 이탈

주가가 볼린저 밴드 안에서 움직일 확률이 95%에요. 만약에 5%의 확률로 밴드 밖(상단 or 하단 이탈)에서 움직였다면, 앞으로 다른 움직임이 나올 수 있다고 예측해요. 낮은 확률(5%)로 밴드를 이탈했기 때문에 어떤 힘에 의해서 추세가 바뀐다고 생각하는 것이죠. 볼린저 밴드의 이런 특성을 매매에 활용해요.

앞서 주가의 변동이 작을 땐 밴드 폭이 좁아진다고 했어요. 즉 주가가 횡보하고 있다는 의미예요. 주가가 횡보 중일 때 밴드 상단을 이탈한다면 주가의 방향이 우상향한다고 생각할 수 있어요. 

2️⃣ 밴드 이탈 하단 이탈

 그럼 반대로 주가 횡보 이후에 5% 확률로 밴드 하단을 이탈 했을 떄는 어떻게 해석할까요? 낮은 확률이지만 밴드 하단을 이탈했다는 것은 앞으로의 주가 방향이 하방이라 예상할 수 있어요. 😱 이런 경우는 조심해야 겠죠?

밴드 폭이 넓어지는 시점에서는 주가의 변동성이 크기 때문에 기다리고 있다가 밴드 폭이 좁아지면서 주가가 횡보하고 있을 때를 기다리는 것이죠. 이후 밴드를 이탈하는 방향에 따라 매매를 할 수 있어요. 물론 기술적 투자자에 따라 볼린저 밴드의 특성을 활용해 다른 시각으로 매매하기도 해요.

 

이렇게 볼린저 밴드의 특성을 활용해 추세가 어느 방향으로 움직이는지 파악할 수 있어요. 

 

3️⃣ 볼린저밴드 박스권 매매

1. 볼린저 밴드의 활용에서 첫번째 말씀드릴 내용은 박스 권 매매에서의 활용이예요

2. 아주 간단하다. 주가가 박스 권 내에서 움직이는 구간에서는 변동성이 일정하게 유지되기에 볼린저 밴드의 두께도 일정하게 유지해요

3. 이때 주가는 볼린저 밴드의 상하단을 오가게 됩니다. 그렇다면 볼린저 밴드 하단에서 매수하고 상단에서 매도하는 전략을 취할 수 있어요.

 

4️⃣ 볼린저밴드 숙축

1. 평균회귀성에 의하여, 줄어든 변동성은 언젠가 다시 커지기 마련이예요

2. 만약 주가의 변동성이 작아질 때, 즉 볼밴이 수축하며 박스 권 횡보 할 때, 이후 시세 분출이 있을 수 있기에 주의해야 합니다

3. 특히, 사진 처럼 바닥권에서 볼밴이 수축한다면 상방으로의 슈팅이 이어질 수 있기에 주시할 필요가 있어요

 

5️⃣ 볼린저 밴드 완만한 상승

1. 볼린저밴드 중앙선을 타고 완만한 상승을 하는 예시입니다

2. 이때는 볼린저밴드 중간선을 타고 상승하게 되며 중앙선을 하방 이탈하기 전까지 상승을 이어가게 되요!

3. 중앙선을 하방 이탈하면 역시나 하방으로 봐야 하므로 매도 시그널이 되는걸 볼 수 있어요

 

기본적인 볼린저밴드 매매법이랑 기본적인 설명을 적어놨어요 

보조지표는 정말 매매를 도와주는 보조 역활을 하는 아이들입니다

100퍼센트 확신하면 안돼요  꼭 다른 보조지표랑 함께 사용하시면서 자신의 매매법을 공부해봐요 

 

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