모멘텀 스코어 리밸런싱 전략 모르면 손해

지난 시간에는 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 어떻게 구성하는지 살펴보았습니다. 이번 시간에는 모멘텀 스코어를 이용하여 트렌드가 강한 주식을 포트폴리오에 포함시킬지에 대해 알아보겠습니다.

모멘텀이란 무엇인가?

모멘텀은 주가의 최근 상승세를 나타내는 지표입니다. 모멘텀이 높은 종목은 최근에 상승세를 보이고 있는 종목으로, 앞으로도 상승세를 이어갈 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

모멘텀 스코어의 이해

모멘텀 스코어는 모멘텀을 수치화한 지표입니다. 모멘텀 스코어가 높은 종목은 모멘텀이 강한 종목으로, 앞으로도 상승세를 이어갈 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

모멘텀 스코어를 이용한 투자 방법

모멘텀 스코어를 이용한 투자 방법은 다음과 같습니다.

모멘텀 스코어가 높은 종목을 선별합니다.

선별한 종목에 투자합니다.

모멘텀 스코어의 한계

모멘텀 스코어는 과거의 주가 데이터를 기반으로 계산되기 때문에, 미래의 주가 흐름을 정확하게 예측할 수는 없습니다. 따라서 모멘텀 스코어를 이용한 투자는 위험성을 내포하고 있습니다.

 

실전 예시

실전 적용

모멘텀 스코어를 이용한 투자는 다음과 같이 실전에서 적용할 수 있습니다.

매월 모멘텀 스코어를 계산합니다.

모멘텀 스코어가 높은 종목을 선별합니다.

선별한 종목의 비중을 늘립니다.

 

모멘텀 스코어는 주식이나 다른 금융 상품의 가격이 특정 기간 동안 얼마나 상승했는지를 나타내는 지표로 보입니다.

모멘텀 스코어 계산 방법을 요약하면 다음과 같습니다:

- 주어진 기간(예: 1개월, 2개월, ... , 12개월) 동안의 모멘텀을 계산합니다.

- 각 기간의 모멘텀 값이 1 이상이면 1점을, 1 미만이면 0점을 부여합니다.

- 12개월 동안의 점수를 모두 합한 후, 12로 나눠 평균 점수를 계산합니다.

이 평균 점수를 "모멘텀 스코어"로 정의합니다.

이렇게 계산된 모멘텀 스코어는 해당 주식이나 금융 상품의 최근 1년 동안의 가격 트렌드를 나타내는 지표로 사용될 수 있습니다. 가격이 지속적으로 상승한 경우, 모멘텀 스코어는 높아질 것이고, 반대로 가격이 지속적으로 하락한 경우에는 낮아질 것입니다.

 

모멘텀 스코어를 이용한 투자 방법

모멘텀 스코어를 이용한 투자 방법은 다음과 같습니다.

• 모멘텀 스코어가 높은 종목을 선별합니다.
• 선별한 종목에 투자합니다.

모멘텀 스코어의 계산 방법

모멘텀 스코어는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

• 1개월 모멘텀: 22년 10월 종가 - 22년 9월 종가
• 12개월 모멘텀: 22년 10월 종가 - 21년 10월 종가

위의 계산식을 이용하면, 각 종목의 1개월 및 12개월 모멘텀 값을 얻을 수 있습니다. 이 값을 기반으로 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

 

마무리

모멘텀 스코어는 트렌드가 강한 주식을 선별하는 데 유용한 지표입니다. 하지만 모멘텀 스코어는 미래의 주가 흐름을 정확하게 예측할 수는 없기 때문에, 투자에 앞서 충분한 검토가 필요합니다.

추가 팁

모멘텀 스코어를 이용한 투자는 단기적인 주가 흐름을 예측하는 데 유용합니다. 따라서 장기 투자를 목적으로 하는 투자자들은 모멘텀 스코어를 단독으로 활용하기보다는 다른 투자 지표와 함께 종합적으로 고려하는 것이 바람직합니다.

모멘텀 스코어는 과거의 주가 데이터를 기반으로 계산되기 때문에, 장기적으로는 모멘텀이 약화될 수 있습니다. 따라서 투자자들은 모멘텀 스코어를 이용한 투자 시, 모멘텀이 약화될 가능성이 있는 종목에 대해서는 주의해야 합니다.