아주많이 사용하는 지표 MACD 차트의 전환점을 찾는 지표 차트공부

안녕하세요, 실용주의 스택

차트를 공부해서 머릿속에 쌓아가는 스택입니다😀

저번에 추세 방향을 확인할 수 있는 볼린저밴드에 대해 알아보았어요

오늘은 보조지표 4 대장 중 마지막! 주가의 추세 전환을 파악할 수 있는 'MACD'에 대해서 알려줄게요.

그럼 오늘도 열공하러 가보겠습니다

✅ MACD란?

MACD(Moving Average Convergency & Divergency, 이동평균 수렴확산 지수)는 1979년 제럴드 아펠라는 사람이 개발한 보조지표로, 이름에서도 엿볼 수 있듯이 이동평균선을 이용해서 시세가 바뀌는 전환점을 찾아내는 지표예요.🤓

이동평균선편에서 얘기했듯이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선은 서로 멀어졌다 가까워졌다를 반복해요. 

바로 이러한 성질을 활용해 만들어진 기술 지표가 바로 MACD예요. 

MACD 보조지표는 MACD선과 시그널선 - 이렇게 두 개의 선으로 구성되어 있는데, MACD선은 단기 이동평균(보통 12일)에서 장기 이동평균(보통 26일)의 차이로 나타내요. 그리고 이 MACD선의 일정 기간(보통 9일) 이동 평균을 구한 것이 바로 시그널선이에요. 복잡한 것 같지만 정리하면 아래와 같아요. 

✔️ MACD선 = 단기 이동평균선(12이동평균) - 장기 이동평균선(26이동평균)

✔️ 시그널선 = MACD의 9일 이동평균

 

수학적 정의
1. 우선 EMA는 지수 이동 평균으로써 해당 날짜 동안의 종가를 평균하되 최근일에 가중치를 둔 평균이다.
2. MACD:12일EMA–26일EMA시그널:MACD의9일EMA오실레이터:MACD–시그널
3. 위와 같이 정의 하며 12,26,9 등의 파라미터들은 변경하여 사용할 수도 있으나 일반적으로 위의 수치를 많이 사용한다.
4. 그림에서 처럼 MACD는 이평선의 차이기 때문에 선으로 보통 표시한다.
5. 시그널도 마찬가지 이평선이기 때문에 선으로 표시한다.
6. 다만, 오실레이터는 MACD와 시그널의 차로써 0 근처에서 진동(오실레이션)하기에 보통 히스토그램으로 표현한다.

이 MACD선과 시그널선이 교차하는 지점이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 최대로 벌어진 시점이에요. 이동평균선의 이격(벌어진 정도)은 매수-매도의 힘에 의해 발생하므로, 이 이격이 최대가 됐다는 것은 주가 추세에 중요한 변화가 생겼다고 볼 수 있죠. 즉 추세가 바뀌는 전환점이라고 해석해요.

위 차트에서 봉차트 아래 영역이 MACD 지표예요. 파랑선이 MACD, 주황색 선이 시그널선이에요.

 

✅ MACD, 어떻게 활용할까?

앞에서 MACD선과 시그널선이 교차하는 지점이 추세가 바뀌는 지점이라고 했어요. 이 두 선이 어떻게 교차하냐에 따라 골든크로스와 데드크로스로 구분해요. (🤓이동평균선에선 장기-단기 이평선이 어떻게 교차되냐에 따라 골든크로스, 데드크로스를 구분했어요.) 골든크로스와 데드크로스 시점을 각각 매수-매도 신호로 해석해요. 

👍🏻 골든크로스 - 매수 신호

MACD선이 시그널선을 상향 돌파하는 지점을 골든크로스라고 하며 매수 신호로 해석해요. 

이때 캔들의 크기가 클수록(🗨️일봉보다 주봉, 주봉보다 월봉이 신뢰도가 높아요!), 

두 선의 기울기가 가파를수록 신호의 신뢰도가 높다고 해석해요. 🤓

아래 차트에서 파란색 세로선이 그어진 지점이 MACD 지표 골든크로스가 발생한 시점이에요. 

처음 발생한 골든크로스(차트 상 왼쪽) 시점에서 두 선의 기울기는 비교적 완만한 편이에요. 

그에 반해, 두 번째 발생한 골든크로스(차트 상 오른쪽) 시점의 기울기는 앞선 시점보다 가파르죠. 

이때 주가가 더 많이, 더 긴 기간 동안 상승한 것 을 확인할 수 있어요.

 

📉 데드크로스 - 매도 신호

MACD선이 시그널선을 하향 돌파하는 지점을 데드크로스라고 하는데, 이때를 매도 타이밍으로 해석해요. 😱 골든크로스와 마찬가지로 데드크로스가 발생하는 시점에서 캔들 크기가 클수록, 두 선의 기울기가 가파를수록 신호의 신뢰도가 높아져요.

 

가장 선행적인 도구, 다이버전스
앞서 설명했던 신호들은 현재 추세의 정도를 보여줄 뿐 추세 전환의 신호로 삼기에는 어려움이 있어요

1. 다이버전스는 시세의 고점, 저점의 변화와 지표 고점, 저점의 변화가 반대로 움직이는 것으로 장단기 이평선 이격의 정도의 변화가 시세의 변화와 역행할 때

2. 즉, 현재 추세의 증가 정도가 감소하는 지점에서 발생하기에 향후 추세가 반전될 가능성이 있다.

3. 다만,추세가둔화되더라도그것이꼭추세전환을담보하는것은아니며결국그것은수급에달려있다.

4. 하지만 추세가 반전되기 전에는 반드시 기존의 추세가 둔화되는 과정이 있는 만큼 다이버전스가 발생한다면 추세전환의 가능성을 염두에 두어야 할 것이다.

 

 

 

 

 

1. 그림에서다이버전스발생후추세전환이되는지확인해보시길바랍니다.
2. 개인적으로는RSI와더불어다이버전스를가장많이참고하는지표이다.
3. RSI에비해신뢰도는 약간약하지만 RSI에서다이버전스를주지않을때 MACD오실레이터는 다이버전스를 주는 경우가 많기에 중요하게 참고합니다.

 

이번 보조지표 두번째 시리즈 MACD의 개념에 대해 알아보았어요.

MACD를 공부하느라 볼린저 밴드를 잊어버렸다면 다시 복습해보는 것도 추천해요!

보조지표는 매매 전략을 짤 때 훌륭한 보조 수단이지만 어디까지나 '보조'라는 것 잊으면 안 돼요.

특히 요즘같이 다소 어려운 장에서는 항상 기업이 탄탄한지를 반드시 확인하면서 투자하세요! 😁

 

결론을 요약하면
1. MACD: 장단기 이평선의 이격, 차이 시그널:MACD의 단기추세
2. 오실레이터:장단기 이평선의 이격의 증가 정도라 할 수 있다.

 

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